Слышал (но сам не проверял, т.к. игрового Linux-десктопа под рукой нет, только или рабочие, или сервера, или Windows), что может идти под Cedega. М.б. пойдёт и под её младшей дочкой Wine.
Про ресурсы - под виндой игры обычно бегают несколько шустрее даже при нативной реализации. Сказывается, что звук и видео в винде в нулевом кольце работают. Это потенциально снижает надёжность, но увеличивает быстродействие интерфейсов.
Чисто вычислительные же задачи - и там и там одинаково пашут